Wéi Dir Handel mat Äert Geescht a net Ären Gutt
Wat ass Quantitative Analyse?
Quantitative Analyse erméiglecht Händler fir Emotiounen aus dem Investitiounsprozess ze fuehren. Quantitative Analyse ass eng Approche déi sech op Statistiken oder Wahrscheinlechkeeten iwwer Kënnen d'Gefill konzentréiert. Fir d'Technologie vun Computeren a raffinéiert mathematesche Modeller ze weisen, quantitative Analyse huet d'Wall Street iwwerholl an eng Majoritéit vun neien Händler a Mataarbechter bei der Wall Street oder mat quantitativer Opmierksamkeet.
Quantitative Analyse huet eng Plaz am FX Maart just wéi all aner Maart.
Dir wahrscheinlech mat verschiddene Formen quantitativer Analyse vertraut sinn, och wann Dir Iech net e Quant mécht, deen een ass deen ee vu mengen quantitativ Positioun ugeet. Eng einfach Finanzbezuel wéi d'Belsche Belawung, d'Gewënn-Per-Deel oder eppes méi schwéier wéi Méiglechkeete Präis a reduzéiert Cash Flow ass Form vun quantitative Analyse. Wéi Dir Iech virstellen kann dat Daten kritesch sinn an der Analyse ass oft nëmmen esou gutt wéi d'Donnéeën déi sou vill Quenten konzentréieren op d'Qualitéit vun Daten, déi benotzt ginn fir hir mathematesch a statistesch Modeller ze fëllen.
Beispiller vu quantitative oder statistescher Analyse
Dir musst net mat engem Mataarbechter oder engem Dokter an der Économie vun der statistescher Analyse profitéieren. Mat Statistiken kucken Dir Iech vun der Ofhängegkeet oder der Verknüpfung vun zwee Zäiten Variablen oder op Datebiller. Händler profitéieren vun der gemeinsamer statistescher Analyse vu Korrelatiounen, wat op eng breed Klasse vun statisteschen Bezéiungen an Ofhängegkeet steet.
Eng gemeinsam Korrelatioun am FX-Maart ass Dollar Schwäche gëtt mat enger Schwächt a Schwellenlinnen korreléiert. Eng aner Intermarket Bezéiung Yen Kraaft an Eegekapitalmaart Schwächt.
D'statistesch Analyse hëlleft bei der Wahrscheinlechkeet fir zukünfteg Wahrscheinlechkeetsbestëmmung, awer net geduecht datt et net prognostizéiert gëtt. Eng typesch Erklärung ass datt d'Korrelatioun net Kausalitéit ass.
Causality heescht explizit Ursaache-an-Effekt, während Korrelatioun bedeit einfach potenziell gemeinsame Bewegungen tëscht zwou Zuelen. D'Skala vun den Korreléieren tëscht Korrelatiounen gëtt -1 bis +1, während d'Negativ eng perfekt inverse Relatioun oder Korrelatioun ass, null Korrelatioun null, a positiv ass perfekt positiv Korrelatioun bal sou wéi déi zwee Variablen an d'Maerter matenee gehandelt.
Eng aner favorabel Form vun der statistescher Analyse ass bekannt als Regressioun Analyse. D'Regressioun Analyse ass e ganz favorable statisteschen Modell a quantitative Analyse, fir Iech ze hëllefen d'Relatioun tëscht Verännerlech ze gesinn. D'Regressioun Analyse konzentréiert sech op d'Relatioun tëschent enger ofhängeger Variabilitéit an eng oder méi dependent Variablen. Spezifizéierter Analyse hëlleft Iech ze verstoen wéi de typesche Wäert vun den Variablen variéiert äntwert wann ee vun de onofhängege Variablen esou ofwiesseg ass. Déi meescht FX Charting Packagen hunn eng Regressiounskanal, déi d'Berechnung vun der Regressioun Analyse fir Iech maacht an ass et vill méi einfach op d'Korrelatiounen.
D'Regressioun Analyse schätzt normalerweis d'bedingte Erwaardung oder Direktioun vum Präis vun der abhängeger Variant mat der onofhängeger Gréisst.
Dëst bedeit den Duerchschnëttswäert vun der ofhängeg Variabelen relativ zu enger fixer onofhängeger Gréisst. Dëst gëtt oft an enger Verdeelung méi héicht oder méi niddereg geschnidden duerch Präis an Direktioun vum Trend oder an enger Säit ass d'Regressiouns Linn oft flaach.
Wat ass néideg?
Während mathematesch Modeller de Kader vun dësem Artikel sinn, hunn vill Händler Excel vu Microsoft benotzt an d'Korrelatiounfunktioun tëschent de Variablen iwwert e bestëmmten Zäitlimit benotzt fir ze bestëmmen, ob et eng positiv oder negativ Korrelatioun gëtt. Allerdings sinn et vill Fuerschungsplazen a Korrelatiounen Rapporten a si kënnen och op Research Terminals wéi Bloomberg oder Reuters fonnt ginn.
Wann Dir Iech interesséiert sidd fir dës Modeller selwer ze sichen, ass et wichteg datt d'Resultater Daten ginn gefuer sinn a fehlend oder onvollstänneg Daten kënnen Iech verleeden.
Dofir sollt Dir op déi vermësste Daten zuerst ëmpfannen, fir eng effektiv Analyse vun den Daten ze hunn. Excel ass wahrscheinlech e bessert Bestëmmung am Sënn vun der einfacher Analyse, awer vill Broker schécken Tools, déi Iech hëllefen kënnen vill Analyse maachen.
Schlussendlech ass d'statistesch Analyse fir de Kapp ëm schappeg zoufälleg Variablen fir e Muster ze gewécke wat Dir maacht. Risiko muss ëmmer verwaltbar ginn, awer dës Muster kënnen eng laang Zäit ouni Kausalitéit existéieren. Obschon scheinbar ähnlech ass Bakstätem déi sproochlech Wollef am Schoustekleed vun der oft statistescher oder quantitativer Analyse. Et bezuelt sech ze wëssen datt de Backproblemer als statistesch Modeller opfonnt gouf, well méi oft als Backtesting iwwer idealiséierter Dateschutzfirma gemaach gëtt, déi falsch Vertrauen, Iwwerloossung a potenziell grouss Verloschter brénge kann wann déi aktuell Ëmwelt aus dem Datensatz divergelt.
Happy Trading!