Verwenden dës Volatilitéit Messen zur Verbesserung Bestellsplazéierung an Maartanalyse
Duerchschnëtts true Palette (ATR) ass e Volatilitéitsindikator, wat weist wéi vill en Virdeel bewegt am Duerchschnëtt iwwer e bestëmmten Zäitframe. Den Indikator ass vill Gebrauch fir Dag Händler. Et hëllefe bei der Placement vun Opstellunge, huet Intraday Tendenzen, a kann als Trailerstoss verléieren .
01 Besicht d'ATR Indikator
D'ATR-Indikator bewegt op a Kraaft, well de Präisbewegungen an engem Virdeel méi grouss oder kleng ginn. Den Indikateur baséiert op Präisbewegungen, sou datt d'Lies ass en Dollar Betrag. Zum Beispill, eng ATR Lies vun 0,23 heescht datt de Präis zielt $ 0.23, an der Moyenne pro Bar. Am Forex Maart weist de Indikateur Pipen, wou e Lies vun 0,0025 25 Pips bedeit.
Eng nei ATR liesen gëtt berechent wéi all Zäitzeechen. Op engem eemolegen Diagramm gëtt eng nei ATR liesen gëtt all Minutt uginn. Op all Dag Diagramm gëtt e neien ATR pro Dag berechent. All dës Lesungen sinn opgedeckt fir eng kontinuéierlech Linn ze bilden, sou datt Händler ka kucken wéi d'Volatilitéit iwwert d'Zäit geännert huet.
Well d'ATR baséiert op wéi vill all Aktivt bewegt, ass d'Lies fir ee Verméigen net an aner Verméigen an Isolatioun verglach. Zum Beispill, eng ATR Lies vun 0,50 kann héich sinn, wann de Bours op $ 10 geklommen ass, awer op e Bësch op $ 100, kann een ATR vun 0,50 als kleng sinn. Dëst ass, well wann de Präis zielt $ 0.50 op engem $ 10 Stock, dat stellt e 5 Prozent Präis Beweegung. Eng $ 0,50 Beweegung op e $ 100 Stock stellt eng 0,5 Prozent Präiss Ännerung.
Fir d'Indikatioun besser ze verstoen, ass et wéi se berechent gëtt.
De Finding A oder den Duerchschnëtt fanne fir d'éischt d'True Range (TR) ze fannen.
De TR ass déi gréisste vun den folgenden:
- Aktuelle héich minus déi virdrun zou .
- Aktuell Minus virdrun zou.
- Aktuellt héich Minus aktuellt niddereg.
Ob d'Nummer positiv oder negativ ass, ass net wichteg. Déi héchsten Absolutwert gëtt an der Berechnung benotzt.
D'Wäerter ginn all Dag ugeholl, an dann ass e Moyenne geholl ginn. Wann d'ATR iwwer 14 Perioden gemittlech ass, da wier d'Formel folgend:
- ATR = [((ATR x 13) + Aktuele TR] / 14
02 Wéi ATR kann Aid an Handels Decisionen
De ATR beschreift wéi vill en Asaz normalerweis iwwert den Dag vum Dag bewegt. Dag Händler kënnen dës Informatioun benotzen fir d'Profitziel ze plotten an ze bestëmmen, ob e Commerce soll geholl ginn.
Assume dass e Stock hëlt $ 1 pro Daag, am Duerchschnëtt. Et gëtt keng bedeitend Neiegkeeten awer de Stock ass schonn um Dag 1.20 $. Den daagleche Räich (héich Minus) ass bei 1,35 $. De Präis huet schon 35% méi wéi den Duerchschnëtt. Assume datt de Händler en Kaafsignal vun enger Strategie kritt. Obwuel de Kafersignal gëlteg ass, well de Präis schon schonn erofgeholl huet wéi d'Duerchschnëttswetten, wetten datt de Präiss weidergitt an d'Vergréisserung vum Band ze vergréisseren, kann et nach net véiertent Entscheedung sinn. Den Handel geet géint d'Chance. D'Diagramm weist dat an.
Well de Präis schon schonn erofgeholl huet an méi wéi duerchschnëttlech bewegt ass, ass de Präis méi wahrscheinlech zu Stierwen, a bleiwt an de Präis gëtt schonn etabléiert. Beim Kaf vun engem Präis ass de Präis vun der alldeeglech Sortiment - an d'Band ass wäit iwwerduerchschnabelt - net vläit, verkaaft oder verkierzt , an dësem Fall ass oft d'Besser Wahl zu engem gëllegen Handelssignal.
Einträg an Ausgänge sollen net op ATR baséieren. ATR ass e Tool, deen an Zesummenaarbecht mat enger Strategie benotzt gëtt fir Filialhandwierker ze hëllefen. Zum Beispill, an der Situatioun hei kënnt e Händler net verkafen oder nëmme kuerz, well de Präis erweidert ass an déi alldeeglech Sortiment méi grouss ass wéi normal. Nëmme wann e gültege Verkéierssignal ufänkt, baséiert op d'Strategie vum Händler, géif ATR hëllefen den Handel bestätegt.
D'Géigendeel kéint och geschéien, wann de Präis drop fällt, ass an der Mëtt vum Dag niddergelooss a sinn de Präisband fir den Dag méi grouss wéi soss. An dësem Fall, wann eng Strategie e Sellsignal produzéiert, soll et vermeide ginn oder mat extremen Vorsicht geholl ginn. Obwuel de Präis weider geet, ass et géint d'Chance. Méi wahrscheinlech de Präis féihrt a bleift tëscht dem allgemenge héich an niddregt schonns etabléiert. E Säin Optrags-Signal ass néideg fir an dësem Fall ze kaafen, wéi ATR net eleng ass.
Kuckt d'historesch Täsch ATR Liesungen och. ATR ass net statesch, sou datt och de Präis ënnert der aktueller Alliéierter ATR hannerleeere kann, baséiert op der Geschicht ass d'Bewegung ganz normal.
03 Dag Trading ATR Tendencies
Wann Dir den ATR op engem Intradayendiagramm benotzt, wéi zirka eng oder fënnef Minutten, de ATR méi spéit nach de Maart eröffnet. Fir Aktien, wann déi gréissten US Austausch um 9h30 opmaachen, fiert den ATR op. Dëst ass wéinst dem Benotze vun enger Kéier d'Diagnostik verfolgt wéi vill déi eng Minutt pro Bar bewegt. Zënter der Ouverture ass déi meescht ongewollt Zäit vum Dag , setzt d'ATR sech ze weisen, datt d'Volatilitéit méi héich ass wéi et an de Gestern geschwat huet.
Nodeems d'Spike am Ouer opgemaach huet, verbréngt d'ATR normalerweis den gréissten Deel vum Dag zréck. D'Schwéngungen am ATR-Indikator am ganzen Dag lieft net vill Informatioun, ausser fir wéi vill de Präis an der Moyenne all Minutt ofhëlt (wann Dir eng Kéier en Diagramm benotzt). An der selwechter Aart ass déi alldeeglech ATR benotzt ginn fir ze gesinn, wéi vill e Virdeel an engem Dag bewegt. D'Dageshändler kënnen den A minuten ATR benotzen fir ze schätzen, wéivill de Präiss sech fënnef oder zéng Minutten bewegen kann. Dëst kann hëllefe fir Profitzieler festzehëllefen oder Stop-Lëschte bestellen.
Wann d'ATR op der Eenminutten Diagram ass 0,03, dann de Präis bewegt ongeféier 0,03 $ pro Minute. Wann en Händler préift de Präis erop, an si kafen, kënnen se erwaarden datt de Präis wahrscheinlech op d' mannst fënnef Minutten d'Rally $ 0.15 ze ralléieren. Dës Zort vun Analyse hëlleft bei der Formuléierung vun den Erwaardungen iwwert wat wahrscheinlech oder net wahrscheinlech eraussichen. Händler kënnen heiansdo mengen datt sobald se e Commerce eraginn, de Präis mag magesch op hir Profitziel opsteigen . Studéierend ATR weist d'Tendenz vun der aktueller Bewegung vum Präiss. Huelt Äre erwuessene Gewënn, divizéiert et vun der ATR, an dat ass typesch déi minimal Minoruel vun de Minutten wäert et fir de Präis fir den Gewënnziel erreechen.
ATR verännert a fällt oft am ganzen Dag zréck, mee ATR bréngt nach ëmmer eng gutt Estimatioun un wéi wäit wa mir de Präis géif änneren an wéi laang et da kënnt.
04 ATR Trailing Stop Loss
ATR gëtt allgemeng als trailing Stopplaz verléieren. Zu der Zäit vum Handel kuckt d'aktuell ATR liesen. Plaz eng Stop-Verlust op e puer vun der ATR. Zwee ass allgemeng multiples, wat heescht datt Dir e Stop-Verlust um 2 x ATR ënnert dem Entréespräis beim Kaf gereest, oder 2 x ATR iwwer d'Entréespräis, falls se kuerz sinn.
De Stop Stop verléiert nëmme fir Risiko ze reduzéieren oder e Gewënn ze blockéieren. Wann laang an de Präis méi positiv bewegt, fiert weider de Stop-Verlust op 2 x ATR ënner de Präis. De Stop Stop verléiert nëmme ëmmer weider, net niddereg. Eemol an der Verëffentlechung ass et do, bis et erëm erëm eropplat gëtt oder de Commerce zouhëlt, als Resultat vum Präis drop datt den Trailing Stop-Verlängerungsniveau geschitt ass. Dee selwechten Prozess funktionnéiert fir Kuerzekerzin. De Stop Stop verléiert nëmmen erof.
Zum Beispill gëtt e laang Handel op $ 10 geholl an den ATR 0,10. Plaz e Stoppt op 9,80 Dollar. De Präis gëtt op 10,20 $ erop an d'ATR bleift bei 0,10. De Stop-Verlust gëtt elo erop op $ 10, dat ass 2 x ATR ënner dem aktuellen Präis. Wann de Präis bis zu 10,50 $ bewegt, bewegt de Stoppverloscht bis zu 10,30 $, fir mindestens e $ 0,30 Gewënn op de Commerce ze sperren.