Eng Definitioun vu Vanna a wéi Dir se benotzt
Besonnesch ass de Vanna de Saz, bei deem d' Delta (Δ) vun enger Optioun am Zesummenhang mat Ännerungen an der Volatilitéit vun sengem zugräiche Maart z'änneren. Vanna ass och de Satz, bei deem d'Vega (v) vun engem Optiounsvertrag am Verglach mat Verännerungen am Präis vun sengem zugräiche Maart z'änneren.
Et ass eng Derivative vun der zweeter Ordnung an et ass nëtzlech, wann e Händler eng Delta- oder Vega-geschwéierte Handelsstrooss mécht.
Als Bescht vum Hannergrond déngt d'Delta bewäert wéi vill eng Optioun relativ dem zugronnene Präisgeld bewegt. Vega misst d'Auswierkungsvolatilitéit hunn, déi d'Verännerungen am Basisschwierzeveräin hunn.
Vanna Calculation
Vanna ass déi zweet Derivat vum Wäert vun enger Optioun oder garantéiert Kontrakt fir den Präiss an d'Volatilitéit vum Basisgeschäfter. D'Vanna senger Haaptfunktion ass fir d'Relatioun tëscht dem Grousse vum Delta a Vega eréischt eegent. An anere Wierder, kuckt et op d'gemeinsame Relatioun vu Verännerungen an der Volatilitéit an de zugronnene Präisgeld.
Benotzt Vanna am Handel
Vanna ass den Zënssaz, bei deem d'Delta an d'Vega vun engem Optrag oder Optionsscheedungsvertrag d'Volatilitéit an den Präis vun der Basisschichten änneren. Händler, déi eng Optioun maache wëllen oder garantéiert Handel, wou den Delta oder Vega net verännert, egal wat an de Grousse Markte geschitt wäert de Vanna benotzen.
Als Second-Order Derivat - et benotzt Méiglechkeete vun der Opstellungssäit wéi Delta a Vega a senger Rechnung - et kann komplex sinn a sech ze probéieren all Weeër ze denken, wou Delta a Vega Vanna beaflosse kann oder wéi Vanna beaflosst Delta an / oder Vega. Hei sinn e puer Punkten:
- Optioune Vanna sinn positiv Vanna, a kierzen also Kuerzfaassung. D 'Optionen hunn negativ Vanna, wéi och kleng Kriibspositiounen. Dëst ass wéinst enger Zuel vu Volatilitéit-Vega dës Moossnamen maache massiv d'Ännerungen vun enger Optioun, déi an d'Sue geet .
- Op Basis vun den ueweeg Richtlinien, bei der Vana op der Sich no Vanna kënnt Dir e schnelle Wee fir ze beurteilen, ob Är Opstellungsportfolio net laang / kuerz ass / setzen wann Dir verschidden Positiounen hält.
E Schlusswort op Vanna
Als zweetgréisste Griich ass Vanna normalerweis nëmme nëtzlech fir Händler déi eng komplex Optiounsgesellschaft involvéiert oder fir Händler déi eng Portfolio vu Optiounen halen. Händler, déi een oder zwee Méiglechkeete gläichzäiteg kafen oder verkafen, spekuléieren iwwer den Opstig oder Falen oder e Beweis vu Beweegunge vun engem zugräichlechen Avantaj, normalerweis net brauchen eng Vanna Berechnung ze berücksichtegen. D'Haaptfunktioun vu Vanna ass fir d'Zesummenaarbecht vun Ännerungen an der Volatilitéit an de Basisdeeler vum Präis op enger Optioun ze kucken.
Remarque: Stëmmen ëmmer mat engem professionnelle Beruf fir d'aktuell Informatioun an Trends. Dësen Artikel ass net investéiert Berodung an et ass net als Investitiounsberodung gedéngt.